國債期貨是主要的利率期貨品種,也是國際上交易最為活躍的期貨品種之一.隨著我國金融市場的縱深發(fā)展和利率市場化改革的深化,我國金融市場已經(jīng)產(chǎn)生了恢復(fù)國債期貨交易的強(qiáng)烈需求,同時(shí)也具備了國債現(xiàn)貨市場規(guī)模、市場參與主體等方面的基礎(chǔ)和市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)保障等方面的必要條件.本文主要研究了國債期貨市場價(jià)格波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律、交易機(jī)制對(duì)國債期貨價(jià)格波動(dòng)性的影響及交易機(jī)制中漲跌停板制度和保證金制度的設(shè)定等方面的問..